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期貨從業《期貨基礎知識》考前沖刺練習8.15

來源:233網校 2021-08-15 00:34:47

期貨從業資格考試基礎知識精選試題

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1、某投資者2月2日賣出5月棕櫚油期貨合約20手,成交價為5180元/噸,該日收盤價為5176元/噸.結算價為5182元/噸。2月3日,該投資者以5050元/噸,平倉10手,該日收盤價為4972元/噸,結算價為5040元/噸。則按逐日盯市結算方式,該投資者的當日平倉盈虧為()元。(棕櫚油合約交易單位為10噸/手)

A.13000

B.13200

C.-13000

D.-13200

參考答案:B
參考解析:當日平倉盈虧=(5182-5050)*10*10=13200元。

2、4月15日,某投資者預計將在6月份獲得一筆300萬元的資金,擬買入A、B、C三只股票,每只股票各投資100萬元,如果6月份到期的股指期貨價格為1500點,合約乘數為100元。三只股票的β系數分別為3、2.6、 1.6。 為了回避股票價格上漲的風險,他應該買進股指期貨合約

()張。

A.48

B.96

C.24

D.192

參考答案:A
參考解析:該股票組合的β=XAβA+XBβB+XCβC,X表示資金比例,β表示某種股票的β系數。根據題中數據,β=3×1/3+2.6×1/3+1.6×1/3=2.4。買賣期貨合約數量=β×現貨總價值/(期貨指數點×每點乘數)=2.4×3000000/(1500×100)=48(手)。

3、某交易商以無本金交割外匯遠期(NDF)的方式購入6個月期的美元遠期100萬美元,約定美元兌人民幣的遠期匯率為6.2011。假設6個月后美元兌人民幣的即期匯率為6.2101,則交割時的現金流為()。(結果四舍五入取整)

A.1499元人民幣

B.1449美元

C.2105元人民幣

D.2105美元

參考答案:B
參考解析:交易商購入遠期外匯合約,約定美元兌人民幣的遠期匯率為6.2011,6個月后,美元兌人民幣的價格上漲,所以該交易商的NDF頭寸已產生利潤,銀行應付給交易商:(6.2101-6.2011)×1000000/6.2101≈1449(美元)。

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